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商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

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【多选题】商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。

A、应采用历史模拟法计算VaR值
B、至少每三个月更新一次数据
C、置信水平采用99％的单尾置信区间
D、市场价格的历史观测期至少为一年
E、持有期为10个交易日

参考答案:

C,D,E

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