商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
11 查阅
A、应采用历史模拟法计算VaR值
B、至少每三个月更新一次数据
C、置信水平采用99%的单尾置信区间
D、市场价格的历史观测期至少为一年
E、持有期为10个交易日
参考答案:
A、应采用历史模拟法计算VaR值
B、至少每三个月更新一次数据
C、置信水平采用99%的单尾置信区间
D、市场价格的历史观测期至少为一年
E、持有期为10个交易日
参考答案: