下列关于VaR的描述正确的是()。
7 查阅
A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B、风险价值是用相对数表示的
C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D、风险价值并非是指实际发生的最大损失
E、VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
参考答案:
A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B、风险价值是用相对数表示的
C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D、风险价值并非是指实际发生的最大损失
E、VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
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