下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。
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A、曲线上的点均为有效组合
B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
参考答案:
A、曲线上的点均为有效组合
B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C、两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小
D、两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小
参考答案: