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假设某公司股票现行市价为55元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为60元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42%，或者下降29%。无风险年利率为4%，则利用风险中性原理所确

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【多选题】假设某公司股票现行市价为55元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为60元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42%，或者下降29%。无风险年利率为4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。

A、7
B、5
C、6
D、4

参考答案:

A

注册会计师

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甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨

下列关于看涨期权执行净收入的说法中，正确的有（）。

下列有关期权时间溢价的表述中，正确的有（）。

关于期权标的物价格与执行价格，下列说法正确的有()。

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