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A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有( )。

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【多选题】A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有()。

A、最小方差组合是全部投资于A证券
B、最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D、可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

参考答案:

A,B,C

注册会计师

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下列有关资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有( )。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%(标准差

下列各项投资组合可以实现降低风险意图的有( )。

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%

对于土方开挖工程，选择的机械与设备组合最好的是( ) 。

甲公司某年的税后经营净利润为250万元，折旧和摊销为55万元，经营营运资本

下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（）。

下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。

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