[多选] 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本

参考答案:

参考答案：A,C,E

参考解析:蒙特卡洛模拟法的优点包括：①它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；②产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；③可以通过设置消减因子。使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：①对于基础风险因素仍然有一定的假设。存在一定的模型风险；②计算量很大，且准确性的提高速度较慢；③如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。