假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔

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问题:

[单选] 假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为(  )

A . 18%

B . 0

C . -2%

D . 2%

参考答案:

B

B【解析】已违约风险暴露的资本委求(K)的训算规则为:K=max[0,(LGD-EL)]。本题中银行估计10%高于违约损失率(LGD)。因此,违约风险暴露的资本要求(K)为0。

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