以下关于相关系数的论述,错误的是(  )。

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问题:

[单选] 以下关于相关系数的论述,错误的是(  )。

A . 相关系数具有线性不变性

B . 相关性是描述两个联合事件之间的相互关系

C . 相关系数仅能用来计量线性相关

D . 对于线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量

参考答案:

D

本题考查组合信用风险计量中的相关系数,考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系,相关系数具有线性不变性,相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关。对于非线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。

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