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（　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模

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问题：

[单选] （　　）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。

A . 历史模拟法

B . 方差-协方差法

C . 计量法

D . 蒙特卡罗模拟法

参考答案:

D

本题暂无解析

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可用来简化协方差矩阵的方法有（　　）。

目前比较流行的高级计量法主要有（　　）。

《中华人民共和国计量法>规定：用于()等方面列入强检目录的工作计量器具，

根据《计量法》、《计量法实施细则》以及有关法律、法规的规定，（）的，给国家

目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定

协方差绝对值越大,表示这两种资产报酬率的关系越疏远。 ( )

可以用协方差来度量各种金融资产的收益率之间的相互关联程度。 ( )

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