在应用CAPM进行事后风险调整时,应注意的有( )。Ⅰ.β系数是固定不变的Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完

参考答案:

C解析：本题考查特雷诺比率、詹森α与证券市场线的关系。在应用CAPM进行事后风险调整时，也应注意：(1)理论上的无风险收益率(证券市场线中使用的无风险收益率)与实际应用中的国债收益率往往不同;(2)没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数;(3)证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响;(4)β系数并不是固定不变的。