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关于被动投资与跟踪误差,下列表述错误的是( )。

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关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。

A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

参考答案:

B解析：本题考查被动投资与跟踪误差。跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基本组合的收益率。

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关于资产组合分散化,以下表述正确的是( )。

证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其( )之间的关系。

指数构造中所包含的债券数量越多,则指数化债券投资组合中( )。

关于切点投资组合的特征,下列表述错误的是( )。

( )给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。

业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于

投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券,下列4种不同相关系数的证券

现代证券投资组合理论在金融资产投资管理运作中广泛使用,其创建人是( )

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