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某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合

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某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为()。

A、0.21

B、0.07

C、0.13

D、0.38

参考答案:

D解析：夏普指数=(组合平均收益率-无风险收益率)组合标准差=(14%-6%)/21%=0.38。

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()是投资过程中最重要的环节之一,也是决定投资组合相对业绩的主要因素

CPPI主要依赖金融衍生产品实现投资组合的保本与增值

由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条( )。

一般而言,灵活配置型基金、偏股型基金的风险较高,但预期收益率也较高。

对股票投资组合进行相对收益归因分析,最常用的是( )。

( )将收益率计算区间分为子区间。

如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的,按照市场分割理论( )。

债券市场价格越 ( )债券面值,期限越 ( ),则当期收益率就越接近到期收益

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