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根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有( )。

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根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。

A.相关系数

B.Beta系数

C.利率

D.A1pha系数

参考答案:

B贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

相关问题:

在证券投资中,每给定一个特定的投资比例,就得到一个特定的投资组合,它

债券基金经理合理运用免疫策略实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管

ETF基金管理人( )会根据基金资产净值、投资组合以及标的指数的成份股股

如果某基金的贝塔系数( )1,说明该基金是一只活跃或激进型基金。

我们通常用( )表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。

相关系数的大小范围为( )。

证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组

债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是( )。

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