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1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为(

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1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%，根据无套利原则及复利计息的方法，第2年的远期利率为（）。

A.2%

B.3．5%

C.4%

D.5．01%

参考答案:

D将1元存在2年期的账户，第2年末它将增加至(1+s：)2；将1元存储于1年期

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某人希望在5年后取得本利和1万元,用于支付一笔款项。若按单利计算,利率

国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般( )。

假设中金所5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%,则该债券的转换因

A方案在三年中每年年初付款100元,8方案在三年中每年年末付款100元,若利

()可以表示为未来一段时期借入货币的利率。

国债A的久期是1.25年,国债B的久期是1.5年,若利率上涨3%,那么A比B的价格

名义利率不变,当物价上升时,实际利率()

利率上升5%,债券久期是1.5,那么债券价值()

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