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证券投资组合P的收益率的标准差0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为

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证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。

A.0.4

B.0.65

C.0.92

D.1.53

参考答案:

C贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。βp=0.6×0.49÷0.32=0.92。

基金从业

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