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已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.

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已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是(　　)。

A

0.04

B

0.16

C

0.25

D

1.00

参考答案:

答案： A

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已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收

在计算由两项资产组成的组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是()。

投资者对某项资产合理要求的最低收益率，称为()。

如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1。某种资产和市场组合的相关系

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收

已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前市场组合收益率的标准差为0．4

下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是()。

某企业拟分别投资于甲资产和乙资产，其中投资甲资产的期望收益率为10%，

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