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市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元/股和10元/股，β系数分别

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市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元/股和10元/股，β系数分别为0.8和1.5，目前股票市场的风险收益率为8%，无风险收益率为3%，市场组合收益率的标准差为15%。
要求：如果分别购买100股组成一个组合，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；

参考答案:

解析：对A的投资比例=100×15/[100×（15+10）]=0.6对B的投资比例=1-0.6=0.4投资组合的β系数=0.6×0.8+0.4×1.5=1.08投资组合必要报酬率=3%+1.08×8%=11.64%

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