A、B两只股票，其预期收益的概率分布为：

A、B两只股票，其预期收益的概率分布为：

要求：
（1）计算两只股票的预期收益率、标准差和标准差率；
（2）假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10%，短期国债的利息率为3%，市场组合的标准差为5%，计算A、B两只股票各自的β系数以及它们与市场组合的相关系数。
（3）若A、B两只股票的投资的价值比重为6：4，两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。

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