假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金

参考答案:

正确答案本题考查詹森指数表示的含义。基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2×（18%－6%）]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6% +1.0×（18%－6%）]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8×（18%－6%）]=1.8%。因此基金C的绩效最优。故本题选D选项。