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以下关于内部模型法的说法，正确的有（）。A市场风险内部模型主要包括Va

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以下关于内部模型法的说法，正确的有（）。

A

市场风险内部模型主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等

B

在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险

C

对于各类风险因素的识别和计量，最终将通过每一个具体的风险因素的设计，在风险计量系统中予以反映

D

商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、95%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年。

参考答案:

正确答案考查内部模拟法的相关内容。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年；市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法。

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缺口分析的局限性是（）。A只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险B未能反

期货市场的基本经济功能包括( )。A对冲市场风险的功能B价格发现的功能

“五力￥析” ( 波特五因素模型) 是一种结构化的 - 争能 i 分析方

对风险级别较高的客户，如贷款金额超过100万元（或根据当地市场情况设定

贷款风险评价应以分析（）为基础，采取定量和定性分析方法，全面、动态地

反应商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的关键风险指

一般来说，授信风险越高的客户，贷后检查次数应越少、频率应越低。A正确B

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