某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,

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某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为( )。

A

0.21

B

0.07

C

0.13

D

0.38

参考答案:

正确答案根据投资组合中夏普比率的计算公式,可得:=(14%-6%)÷21%≈0.38。故本题选D选项。