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套利定价模型表明（ ）。Ⅰ.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全
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套利定价模型表明（ ）。
Ⅰ.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
AⅡ.Ⅲ.Ⅳ
BⅠ.Ⅱ
CⅠ.Ⅱ.Ⅲ
DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映.
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