Ta老师题库

对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为1

12 查阅

对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。

A

B=（FC）﹣P

B

B=（PC）﹣F

C

B=P﹣F

D

B=P﹣（FC）

　　

国债期货的基差是指经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。对于任一只可交割券，其基差为B=P﹣（FC）。

参考答案:

解析同上

相关问题:

我国在国际债券市场上己发行的债券品种有（）。Ⅰ.特种国债Ⅱ.金融债券

关于国债，下列说法正确的有（）。Ⅰ.中期国债是指偿还期限在1年以上，

第一只ETF是在（）推出的。A英国B美国C加拿大D澳大利亚

下列关于国债销售的说法，错误的是（）。A市场利率趋于上升，就为承销商

以下哪种债券大多为信用债券（）。Ⅰ.一般公司债Ⅱ.国债Ⅲ.金融债Ⅳ.

在美国，可将（）视为无风险利率。A长期国债利率B短期国库券利率C一年

下列关于外国债券的说法，正确的是（）。A外国债券是借款人在本国以外的

下列关于凭证式国债和储蓄式国债（电子式）的不同之处有（）。Ⅰ.申请手

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。