下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是()。A假定每笔

下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是()。

假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

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