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关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。A考虑了“肥尾

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关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。

A

考虑了“肥尾”现象

B

风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

C

通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D

存在模型风险

E

在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

参考答案:

正确答案　　A,B,C,E

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